期货基差(期货基差公式):

[1]

举个例子:如果某客户认为大豆在9月合约易跌难涨,他希望在9月合约易跌难涨,9月合约因为价格很低而很低,他希望在9月合约易跌难涨,这个时候,他通过对自己的基差进行对期货进行了解,最终选择在9月合约易跌难涨,11月合约易涨难跌,12月合约易涨难跌,其基差公式是这样计算的:

[(现货基差-期货远期基差)]

基差的公式为:

(现货基差-期货远期基差)

期货:基差-期货近月基差

对基差的研究主要围绕该两个方面:一是定价权与期货市场间的定价机制和规避风险的效率差异。基差的使用要考虑贸易商在近月采购价格与近月销售价格之间的不平衡,并考虑实际交割情况。二是基差的市场化程度。基差与期货市场间的价格关系是交易商对某一期货合约的持有成本。例如,买方在近月合约上的持有成本一般都高于卖交割的成本。

[2]

另外,基差和基差的计算方式各有不同,如:基差=现货基差-期货远期基差。