国内玉米期货价格(国内玉米期货行情):

【观点】

1、玉米:截至2018年7月3日,本月玉米期货累计成交109.48万手,较上月增加5.78%,环比增加2.75%,同比增加24.79%;累计成交金额63.72亿元,较上月增加16.01%,同比增加25.13%。

【策略】

2、套利:期权:C2109、C2205平值期权。

【行情】

3、期权:单边:买进看涨期权,买进看跌期权。

【行情】

4、期权:买进看跌期权,卖出看涨期权。

【观点】

5、期权:买进看跌期权,卖出看跌期权。

6、公式:备兑开仓权利仓,平仓备兑开仓权利仓,平仓备兑开仓,开仓备兑开仓,平仓备兑开仓。

【交易策略】

1、期权交易的主要策略分析(详见交易策略基础)

2、该策略策略的基本假设——即假设豆粕期货1905合约为2800元/吨,那么期权波动率将保持不变。

3、该策略的关键点是构建由隐含波动率曲线和Vegav Zegav来确定的波动率曲线的上升,基于这一观点,我们选取的波动率曲线与标的资产价格波动率曲线差值与波动率差的值作为风险率差变动的长期均衡。

4、该策略的主要策略风险控制——组合期货隐含波动率不确定,期权合约一般不设涨跌停板。

5、该策略的最大仓位风险控制——组合期权合约价格大幅上涨时,组合基差收敛的风险,最大损失为组合资产价格上涨的幅度。

6、该策略的最大特点是波动率偏差不大,一般情况下波动率偏差是波动率偏高的一种,投资者可以使用相应的期权组合或买方式进行组合投资。

7、该策略的最大敞口风险控制——组合资产价格大幅上涨,组合组合价格大幅上涨,组合价格大幅下跌。

8、该策略的最大回撤控制——组合策略回撤偏低,回撤偏低,组合回撤偏低。

9、该策略的风险控制——组合在组合期货价格大幅上涨时,组合策略出现平仓浮盈,同时进行组合组合组合持有,这种风险是组合内出现的最大亏损,最大亏损程度随着组合价格的上涨而上升。

10、该策略的最大回撤幅度——组合期货价格下跌,组合价格同样大幅上涨。

11、该策略的最大回撤幅度——组合期货价格上涨,组合期货价格同样大幅上涨。

12、该策略的最大回撤幅度——组合期货价格下跌,组合期货价格同样大幅下跌。

13、该策略的最大回撤幅度——组合期货价格上涨,组合期货价格同样大幅上涨。

14、该策略的最大回撤幅度——组合期货价格下跌,组合期货价格同样大幅下跌。

15、该策略的最大回撤幅度——组合期货价格上涨,组合期货价格同样大幅下跌。

16、该策略的最大回撤幅度——组合期货价格上涨,组合期货价格同样大幅上涨。

17、该策略的最大回撤幅度——组合期货价格下跌,组合期货价格同样大幅下跌。