燃油2205期货行情(燃油2105期货)

燃油期货近期大幅下跌,主力合约BU2206、BU2206、BU2207等均出现明显的下跌,其中主力合约BU2205下跌50多点,跌幅达到2.05%。沥青期货主力合约BU2206主力合约大幅下跌3.84%。

另外,燃油期权隐含波动率大幅下跌,截至收盘,涨幅达10%,看涨期权隐含波动率亦大幅上涨,P2209和P2209大幅上涨,分别录得5.16%和5.43%的涨幅。

期权成交方面,当日,IO2207、IO211及IO2111系列期权合约成交量分别达到4.71万手、8.95万手和12.94万手,成交额分别达到21.10亿元、14.66亿元和22.34亿元。

市场上,原油期权整体运行平稳,隐含波动率较前期大幅下跌,目前隐含波动率接近前期波动区间上沿,市场预期,原油期权在临近到期日之际,将在标的市场大幅波动的背景下给投资者带来较为积极的预期,而隐含波动率和隐含波动率的连续大幅下降,一方面说明前期隐含波动率较大的套保商需要消化和追加保证金,另一方面说明市场对期货市场的重视度也有所提升。

流动性充裕,市场活跃度提升

成交活跃度提升也是推升期权市场流动性的一个主要原因。昨日,SC2206系列期权总成交量17.34万手(单边,下同),成交额62.83亿元;总成交额10.75亿元;总持仓量8.10万手,成交额10.10亿元。从成交情况来看,昨日SC2207系列期权总成交量11.05万手(单边,下同),成交额9.88亿元;总持仓量5.00万手,成交额0.57亿元。

上周五,SC2207系列期权总成交量13.33万手(单边,下同),成交额3.63亿元;总持仓量34.98万手,成交额3.64亿元。从持仓结构来看,在50ETF期权持仓方面,SC2207系列期权总持仓量在20.23万手,占比仅为21.44%,IF2208系列期权持仓量在6.92万手,占比为89.25%;在SC2208系列期权持仓方面,SC2209系列期权总持仓量在5.59万手,占比为38.02%,IF2205系列期权持仓量在1.67万手,占比为31.27%。总体上看,在综合分析判断和市场参与者的意见,目前原油期权的成交、持仓规模持续增长。

周五,原油期权成交量37308手(单边,下同),持仓量249504手(单边,下同)。成交量PCR值最新值为-0.26,成交量PCR为0.87,目前期权持仓量PCR持续位于1值之下,表明市场情绪中性。从持仓分布来看,在看涨和看跌期权持仓分布中,看涨期权在最大持仓量为SC2209系列,在看跌期权持仓中,看跌期权在SC2210系列持仓中,看跌期权在SC2210系列持仓中,看跌期权在SC2301系列持仓中。在看涨和看跌期权持仓分布中,看涨和看跌持仓集中度最高的是SC2210C10合约,在看跌持仓中,看跌持仓集中度为10.73%,在看涨持仓中,看跌持仓集中度为87.41%,在看涨持仓中,看跌持仓集中度为70.63%,在看涨持仓中,看涨持仓集中度显著高于看跌持仓集中度。