商品期货的跨期策略是指投资者在不同到期日的商品期货合约之间进行交易，以获得更好的投资回报。在选择商品期货交易所时，投资者应该考虑交易所的规模、流动性、交易成本等因素。

目前国内外有多家商品期货交易所，如中国金融期货交易所、上海期货交易所、芝加哥商品交易所等。在选择交易所时，投资者应该根据自己的投资需求和风险偏好进行选择。

投资者应该考虑交易所的规模和流动性。规模较大的交易所通常具有更高的流动性，交易成本更低，同时也更容易获得更好的交易机会。投资者可以选择规模较大的交易所进行跨期策略交易，以提高投资回报。

投资者还应考虑交易所的交易成本。不同交易所的交易成本可能有所不同，投资者应该选择交易成本较低的交易所进行交易，以减少投资成本，提高投资回报。

投资者还应考虑交易所的监管和风险管理制度。规范的监管和完善的风险管理制度可以保障投资者的权益，降低投资风险，提高投资回报。

选择合适的商品期货交易所对于投资者来说至关重要。投资者应该根据自己的投资需求和风险偏好选择交易所，同时注意交易所的规模、流动性、交易成本、监管和风险管理制度等因素，以获得更好的投资回报。希望投资者在跨期策略交易中能够取得成功，实现财富增值。