期货是一个衍生品市场，卖家和买家在交易时并不实际拥有标的资产，而是以合约的形式对标的资产价格进行交易。当期货合约到期时，交割月到来，买卖双方需要对合约进行交割。

此时，自然人一般不能参与期货交割。这是因为期货交割需要涉及实物提货或资金结算，而自然人不具备相应的能力和资质。期货交割通常仅限于具备专业知识和符合相关规定的机构投资者，如期货公司、基金公司等。

为了更深入地了解自然人不能进入期货交割月的原因，我们可以从以下三个子进行探讨：

1. 自然人缺乏实物交割能力

期货合约标的物包括商品（如原油、大豆）、金融资产（如股票指数、外汇）等。当期货合约到期时，合约持有人需要按照合约规定进行实物提货或资金结算。

对于实物商品期货，自然人一般不具备相应的仓储、运输和加工能力。例如，对于原油期货，自然人很难找到合适的场地存储和运输大量原油。实物商品期货的交割通常仅限于拥有专业物流和仓储能力的实体企业或机构。

2. 自然人缺乏资金结算能力

对于金融资产期货，到期时需要进行资金结算。例如，对于股票指数期货，合约持有人需要以现金结算的方式对合约盈亏进行清算。

对于大额的期货合约，自然人往往难以筹集到足够的资金进行结算。资金结算需要经过专业的清算机构，自然人通常不具备此类清算资格和能力。

3. 监管规定限制

为了维护市场秩序和保护投资者利益，监管机构会对期货交割进行严格监管。

在我国，期货交割由中国金融期货交易所（CFFEX）统一组织管理。根据《期货交易管理办法》，自然人不得参与期货交割。

由于自然人缺乏实物交割能力、资金结算能力以及受监管规定限制，因此不能在期货交割月进入市场。期货交割是期货市场的重要组成部分，需要专业机构和投资者参与，以确保市场平稳运行和风险有效管理。