在金融市场中流传着一种说法：“期货周二交易不算数。”但这并不是指周二交易无效，而是指期货行情的结算规则存在一些特殊性，导致周二当天交易对某些结算指标的影响被弱化。

为什么周二交易不算数

期货市场采用的是T+1交割制度，即交易日后的下一个交易日才能进行交割，而结算日则是采用T+2的规则，即交易日后的第二个交易日才会进行结算。

通常情况下，期货合约的收盘价会被作为结算价，但对于某些品种，如非连续合约、跨品种套利合约等，会采用周期的平均价或特定结算依据作为结算价。而周期的平均价或特定结算依据，往往会剔除掉周二当天交易数据的影响。

周二交易不算数的具体表现

周二交易不算数主要体现在以下几个方面：

• 收盘价结算：对于收盘价结算的品种，周二收盘后的价格波动对结算价影响不大。
• 均价结算：对于均价结算的品种，周二的交易数据不会计入均价计算。
• 特定结算依据：对于采用特定结算依据的品种，周二的交易数据可能不会考虑在内。

周二交易不算数的原因

周二交易不算数的原因主要有以下几个：

• T+2交割制度：由于结算日是T+2，因此周二交易对结算价的影响较小，即使价格波动较大，也有一定时间进行调整。
• 周期平均价：对于周期平均价而言，周二交易仅占一个周期中的五分之一，其影响相对弱化。
• 特定结算依据：对于采用特定结算依据的品种，周二交易可能无法满足某些特定的条件。

周二交易不算数的影响

周二交易不算数对期货交易的影响主要表现为：

• 减少了过度交易：由于周二交易对结算价的影响较小，因此交易者会减少过度交易，避免因短期波动而产生不必要的风险。
• 降低了市场波动：周二交易不算数会减少部分合约的流动性，从而降低市场波动，使行情走势变得更加平稳。
• 有利于主力合约交割：对于连续合约，周二交易不算数可以避免主力合约因周二当天交易的异常波动而影响交割价格。

“期货周二交易不算数”并不是指周二交易无效，而是一种结算规则，旨在降低短期波动对结算价的影响。对于不同的品种和结算方式，周二交易不算数的影响程度会有所不同。交易者在进行期货交易时，应了解该规则，避免因周二交易而产生误判和操作失误。