国内商品期货分类

国内商品期货主要分为两大类：

• 农产品期货：包括大豆、玉米、小麦、棉花、白糖等农作物期货。
• 工业品期货：包括原油、铜、铝、铁矿石、螺纹钢等工业原材料期货。

期货风控流程图

1. 风险识别

• 市场风险：价格波动、流动性风险等。
• 信用风险：交易对手违约风险。
• 操作风险：人为错误、技术故障等。

2. 风险评估

• 定量评估：使用统计模型和历史数据评估风险。
• 定性评估：通过专家意见和市场观察评估风险。

3. 风险管理

• 仓位管理：控制交易头寸大小，避免过度集中风险。
• 止损机制：设置价格触发点，自动平仓止损，防止亏损扩大。
• 套期保值：利用期货市场对冲现货市场风险。
• 风险限额：设定风险承受能力，限制交易规模。
• 保证金管理：要求交易者提供保证金，作为履约保证。

4. 风险监控

• 实时监控市场动态和交易头寸。
• 定期评估风险敞口和风险指标。
• 及时预警和应对风险事件。

5. 风险报告

• 定期向管理层和监管部门报告风险情况。
• 分析风险趋势和制定改进措施。

示例

假设某交易者准备交易原油期货。

1. 风险识别：

• 市场风险：原油价格波动较大，存在价格下跌风险。
• 信用风险：交易对手可能违约，造成损失。
• 操作风险：下单错误或技术故障可能导致亏损。

2. 风险评估：

• 定量评估：使用历史数据分析原油价格波动幅度。
• 定性评估：咨询行业专家，了解原油市场趋势。

3. 风险管理：

• 仓位管理：交易头寸不超过风险承受能力。
• 止损机制：设置合理止损点，防止亏损扩大。
• 套期保值：考虑使用原油期货对冲现货原油风险。
• 风险限额：设定交易规模上限，控制风险敞口。
• 保证金管理：提供充足保证金，确保履约能力。

4. 风险监控：

• 实时监控原油价格走势和交易头寸。
• 定期评估风险敞口和风险指标。
• 及时预警和应对风险事件。

5. 风险报告：

• 定期向管理层报告风险情况。
• 分析风险趋势和制定改进措施。

通过遵循上述风控流程，交易者可以有效识别、评估和管理期货交易中的风险，降低亏损概率，提高交易成功率。