期货超短线挂单，指的是在期货市场中，利用技术分析和市场信息，在极短的时间内（通常为几分钟到几十分钟）进行挂单交易，以捕捉价格的微小波动来获取利润的交易策略。它是一种高风险、高收益的交易方式，需要交易者具备敏锐的市场判断力、快速的反应速度以及严格的风险控制能力。与日内交易相比，超短线交易的持仓时间更短，交易频率更高，对交易者的技术和心理素质要求也更高。将深入探讨期货超短线挂单的策略、技巧以及风险控制。

超短线挂单的策略选择

超短线交易策略的核心在于快速识别并捕捉价格的短期波动。常用的策略包括：

1. 突破策略：当价格突破重要的支撑位或阻力位时，迅速挂单进场，跟随突破方向进行交易。此策略需要准确判断支撑位和阻力位，并及时止盈止损。突破的有效性需要结合成交量和K线形态进行判断，避免假突破的陷阱。

2. 反转策略：在价格出现明显反转信号时，例如K线形态的头部或底部形态、指标的超买超卖等，迅速挂单进场，预期价格反转。此策略风险较高，需要对反转信号的判断非常准确，并设置严格的止损。

3. 套利策略：利用同一品种不同合约之间的价差波动进行套利。例如，在不同交割月份的合约之间寻找价差机会，当价差偏离正常范围时，进行套利交易。此策略需要对市场行情有深入的了解，并能够准确预测价差的回归。

4. 消息面驱动策略：根据重要的经济数据发布、政策变化等消息面因素，预判市场反应，提前挂单进行交易。此策略需要快速获取并解读市场信息，并能够准确预测市场反应。消息面交易风险较大，需要谨慎操作。

选择合适的策略需要根据自身的交易经验、风险承受能力以及市场环境进行综合考虑。没有一种策略是万能的，需要根据实际情况灵活运用。

超短线挂单的技巧与技术指标

成功的超短线交易离不开对技术指标的熟练运用和对市场情绪的敏锐把握。以下是一些常用的技术指标和技巧：

1. 技术指标：常用的技术指标包括MACD、RSI、KDJ等，这些指标可以帮助交易者判断市场趋势和超买超卖情况。但需要注意的是，技术指标并非万能的，需要结合其他因素综合判断。

2. K线形态：熟练掌握各种K线形态，例如锤子线、倒锤子线、早晨之星、黄昏之星等，可以帮助交易者识别潜在的交易机会。

3. 成交量：成交量是判断市场力量的重要指标，配合K线形态和技术指标分析，可以提高交易的准确性。成交量放大往往预示着趋势的延续，而成交量萎缩则可能预示着趋势的结束。

4. 均线系统：利用短期均线和长期均线的交叉，可以判断市场趋势的变化。例如，短期均线上穿长期均线，通常被认为是买入信号。

5. 挂单技巧：合理的挂单价格和数量对于超短线交易至关重要。需要根据市场波动情况和风险承受能力灵活调整挂单价格和数量，避免出现滑点或亏损过大的情况。

风险控制与资金管理

超短线交易的高风险性决定了严格的风险控制和资金管理的重要性。以下是一些关键的风险控制措施：

1. 止损：设置严格的止损点是超短线交易中最重要的风险控制措施。止损点应该根据自身的风险承受能力和市场波动情况进行设置，避免亏损扩大。

2. 仓位控制：不要将所有资金投入到单一交易中，需要分散投资，控制好单笔交易的仓位，避免因单笔交易亏损而导致整体资金的巨大损失。

3. 资金管理：制定合理的资金管理计划，例如凯利公式等，可以帮助交易者控制风险，并长期稳定盈利。

4. 情绪管理：超短线交易容易受到情绪的影响，需要保持冷静和理性，避免冲动交易。制定交易计划，并严格执行，不要被市场情绪左右。

5. 模拟交易：在进行实盘交易之前，建议进行充分的模拟交易，熟悉交易策略和风险控制方法，积累经验。

超短线挂单的优势与劣势

超短线挂单交易既有优势也有劣势：

优势：

1. 收益快：短时间内可以获得较高的收益。

2. 灵活：可以根据市场变化随时调整交易策略。

3. 资金利用率高：资金周转速度快。

劣势：

1. 风险高：短时间内价格波动剧烈，容易造成亏损。

2. 对技术和心理素质要求高：需要具备敏锐的市场判断力和快速的反应速度。

3. 交易成本高：频繁交易会增加交易成本。

4. 容易受市场情绪影响：容易出现冲动交易。

期货超短线挂单交易是一种高风险、高收益的交易方式，需要交易者具备扎实的技术功底、良好的心理素质和严格的风险控制能力。在进行超短线交易之前，需要充分了解市场规律，制定合理的交易策略和风险控制措施，并进行充分的模拟交易，积累经验。切勿盲目跟风，避免因贪婪而导致巨大的损失。只有在充分准备的基础上，才能在超短线交易中获得成功。