期货合约差值法计算公式(期货合约价值轧差计算):

当期货合约临近交割期时,投机者和套期保值者需要对所持有的期货合约进行平仓,即通过买入期货合约的同时卖出期货合约来冲销原有的期货合约。投机者在买入期货合约的同时又卖出期货合约来冲销原有的期货合约,以此来获取价差利润。

而套期保值者在进行期货合约的实物交割时,他需要对所持有的期货合约进行平仓,即通过卖出期货合约的同时买入期货合约来冲销原有的期货合约,以此来获取价差利润。投机者在进行期货合约实物交割时需要承担期货合约到期日的义务。

扩展资料:

套期保值是指通过持有现货市场的原有股票和期货合约,或者在期货市场上以持有期货合约者的身份为转移价格风险的需要,为获取风险利润而进行的一种有组织的风险转移行为。

套期保值的定义

套期保值是指在现货市场上买进或卖出与其所持有的期货合约的品种相同但交易方向相反的期货合约,以了结期货交易的行为。

即以获取不同交割月份的期货合约为目的,在同一市场上同时买入或卖出与现货市场上数量相等但交易方向相反的期货合约,以期在两个交易日内相互抵消交易方向相反的期货合约,以便在较短时间内实现对冲或交割,从而规避价格风险。

套期保值的前提是品种相同,方向相反。例如在某个市场上买进某一期货合约,在某个市场上卖出某种期货合约,但是同时在另一个市场上同时购买该商品的期货合约。在实际交易过程中,如果你预期期货价格会上涨,就在合约即将到期时出售期货合约,以锁定利润或避免损失。