道指股指期货 道指期货大跌

问题:截止今日股市收盘,恒生指数大跌,收报4281.5点,较上一交易日跌7.34%,报收2687.51点,创2019年12月以来收盘新低。恒生指数在昨日录得日线连续四周收阴,较6月30日收盘价低187.52点,跌幅为7%。

上海证券报记者梳理发现,昨日,沪深300指数下跌2.55%,上证50指数下跌1.98%,中证500指数下跌1.76%。其中,中证500指数下跌1.94%,创业板指下跌1.83%。

东方财富、金财互联、华安证券、浙商证券、中金公司均在昨日录得周线下跌,股指期货在尾盘出现快速跳水,股指期货早盘在股指高位震荡后大幅跳水。

股指期货暴跌,主要是因为股指期货被做空,做空意愿不强。从沪深300股指期货与IF1603合约价差与期权合约价差的变化来看,期权做空的意愿依旧很强,股指期货短期内多空力量均未有明显变化。

从历史上看,股指期货与股指期货的涨跌相关系数为-1.26,与股票指数关联系数为-0.86,两者走势背离较大。昨日,期指总持仓量/总成交量分别为4087手、204手,较前日变化0.05、-0.0万手,股指期货成交量明显减少,显示当前多空力量正在逐渐趋于均衡。

期指总持仓下降,说明当前市场上主要投资者依旧看空后市,同时也对后期市场不乐观。从具体合约持仓变化来看,昨日期指总持仓量减少93手至70204手,显示多空分歧加大。

从昨日各合约涨跌幅来看,IF1603合约涨幅较大,报收4395.0点;IC1603合约涨幅较大,报收2394.8点。

昨日期指总成交量为2225手,较前日减少77手;总成交量为2462手,较前日增加6手;总持仓量为2427手,较前日减少55手;成交持仓比为22.15,较前日减少1手。

昨日期指总持仓量为2883手,较前日增加44手。其中,多头主力增仓,空头主力减仓,净空持仓数量增加。

多空持仓排名前20名席位中,多空持仓排名前20名席位均为多头,其中国泰君安、华泰期货、国投安信、海通期货、银河期货席位增仓较为明显。空头前20名席位中,空头持仓排名前20名席位增仓291手,空头持仓排名前20名席位增仓787手。

受持仓变动影响,IF1603合约前20名多头席位持仓减少386手至3062手,空头席位减仓467手至2761手。具体席位方面,多头方面,华泰期货、中信期货等五矿经易、中粮期货等席位多头均有不同程度增仓。其中,广发期货席位IF1603持仓减少904手至3182手,净多持仓数量增至984手。同时,南华期货、鲁证期货等席位空头持仓也出现一定程度减仓。

受此影响,期指总成交量减少2544手至1811手,IH1603持仓减少27手至222手,IC1603持仓减少189手至228手。