期权定价理论名词解释 期货定价理论是以什么作为起点?商品期货市场价格就是看涨期权的定价原理,期货市场的定价原理就是:价格的变化在期权交易中被固定,期权买卖的定价原理是:未来价格大于内在价值时买入期权,未来价格低于内在价值时卖出期权。由于,期货定价理论是以 最近1个月的期货合约为定价基准,即买方未来必须付出权利金,义务金大于义务金。买方要承担的风险大小为其购买期权的数量。

一般而言,买方想要在市场上获利,必须以期货合约的实物交割来承担价格风险,而到期日要根据到期日的市场情况决定到期日期的价格,买卖双方均要承担期权履约的风险。

中国金融期货交易所的简介:

中国金融期货交易所是经国务院同意,中国证监会批准, 由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所共同发起设立的交易所。交易所现有会员162家,投资者达74900多个。

期货交易的全过程可以概括为开仓、持仓、平仓或实物交割。开仓,是指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约。在期货市场上,买入或卖出一份期货合约相当于签署了一份远期交割合同。

持仓量,是指期货交易者所持有的未平仓合约的数量。