期指空头濒临爆仓边缘(空头加仓为什么期价上涨)

在股指期货出现“近月合约比现货指数更低”的情况下,三大期指空头们的头寸迅速减少。

5月30日,期指再度“回落”,合约的成交量缩小至6800手,持仓量减少5182手至42667手。与此同时,由于期指主力合约移仓换月,市场看多情绪下降,期指总持仓量连续下滑。截至收盘,IF1606报41258手,下跌28手;IH1606报29931手,下跌9手;IC1606报6656手,下跌27手。

成交持仓方面,虽然期指总持仓量连续回落,但在三大期指主力合约中,IH、IC及IH主力合约的成交量却分别增加3185手、142手、4063手。从主力合约持仓结构来看,中证500期指合约主力合约成交量在前四个交易日明显萎缩,且近期持续下滑。

数据显示,昨日三大期指总持仓量较前一交易日有所增加,其中IF1606合约多头增仓412手,IH1606合约多头增仓175手,IC1606合约多头增仓826手,彰显了当前市场资金净多持仓相对稳定的表现。

截至收盘,IF1606、IH1606及IC1606合约的多空双方均减仓,但空头减仓力度明显强于多头,这说明市场资金对当前市场上涨缺乏信心。而且,近期三大期指的贴水大幅缩小,暗示资金对市场的谨慎态度。

从昨日表现来看,IF1606合约期价虽然继续下跌,但持仓量却增加了4%,而IH1606合约则减仓3%,这表明资金在观望。同时,IC1606合约贴水缩小至0.85%,显示投资者对当前市场表现不看好。

IC1606合约中,多头主力增仓力度也明显强于空头主力,多头主力比空头增仓力度更大,且近月合约的升水仍然偏大,表明市场资金对IC1606合约较为谨慎。

IH1606合约中,多头主力减仓3%,空头主力减仓2%,净空持仓则由多翻空。其中,多头主力增仓1141手,空头主力增仓1148手。IC1606合约中,多头主力增仓1367手,空头主力增仓191手,净空持仓由空翻多,净空18手。

具体来看,空头主力减仓幅度最大的席位为华泰期货席位,上周减仓276手,空头主力减仓757手。

同时,多头主力增仓幅度略大于空头,分别为银河期货席位和南华期货席位,其中银河期货席位上周大幅增仓272手和278手。

具体来看,在多头前20席位中,减持的席位有10家,减持的席位有11家。其中,中信期货席位减少716手,持仓降至751手;国泰君安期货席位减少1763手,持仓降至383手。此外,国投安信期货席位、东证期货席位、兴证期货席位、南华期货席位和南华期货席位减持力度也较为明显,分别减少263手、30手、19手、17手、14手、18手。另外,招商期货席位、中信建投期货席位和海通期货席位分别减少556手、1116手和163手。