中证500指数期货市场贴水(中证500股指期货贴水多少)

如图为上证指数日K线图,这里我们要找贴水情况与上证指数的差额进行比较,若上证指数的日K线为贴水状态,则上证指数为贴水状态,反之为贴水状态。

当月K线为正值为升水状态,当月K线为平水状态,而当月K线为贴水状态,则二者之间存在着一定的逆向关系,这种逆向关系有利于投资者进行操作,使投资者在投资中获得高收益。

股指期货贴水主要来源于两个方面,一是它对股票市场的影响,二是它对债券市场的影响。例如在2014年底的时候,有关于股指期货市场的杠杆交易规则对投资者要求较高,例如融资杠杆最高是5倍,而股票市场的杠杆是10倍,因此它的投资风险比期货市场大,投资者需要注意。

中证500指数期货的贴水对股票市场的影响,相对来说较小,例如沪深300股指期货当月中证500股指期货合约日间均无过数的涨跌幅限制,而这个日间的涨跌幅限制更是大。

股指期货贴水对股票市场的影响

在市场低迷时期,投资者更愿意在股价已经达到顶峰,市场出现过度恐慌时抛售,而此时的投资者没有套保,因此有套保的可能,但是这个机会因为价格与市价相差过大,在没有套保的情况下,在此后的一段时间内甚至是大熊市中进行卖出。

在股票市场低迷时期,投资者更愿意在市场处于低迷时期,而此时的投资者没有套保,因此在这个阶段是需要注意的,而在投资市场过热时,则不能套保。

时间是2013年11月26日,股指期货的贴水,其实与期指的贴水没有多大的关系,当时有几个期货交易机构从中赚取了7%以上的收益,但股指期货的贴水就被炒的很大,被炒的很大。

除了股指期货之外,原油期权的贴水,和期货有关,由于原油价格的上涨,中国石油(上海石油化工交易所)开多的原油期货被指定为期货合约的期权合约,从期权上说,一般都是实物交割,但是原油期货的价格相对应的升水,是期货合约的面值与期权到期价格的差值,但是,中国石油,中国石化(上海石化)也在很短的时间内被炒作,导致有市场机构庄家操作,他们做多的原因也很明显,就是在市场下跌时,由于期货贴水的收益,已经超过股指期货的收益。