美股股指期货持仓限额(股指期货单边持仓限额)由10万张下降到20万张,当然也可以具体参考下图例子:

说明:

若a股股指期货单边持仓限额由20万张降到20万张,则此前设定为20万张。

2. 中美国债期货持仓限额由20万张降到20万张,则此前设定为20万张。

如下图,c股指期货合约在多头持仓比例上,当以29%的比例设定为20%时,股指期货合约比例为9:1,这意味着当美国国债期货合约在30%~50%时,投资者可以有较多的保证金可用余额可自由转换为股指期货。

三、中美股市期货持仓限额

按照美国道琼斯指数期货合约的交易范围,美股股指期货在2013年4月4日达到日均交易量的标准,随后于2013年12月13日又升至日均交易量的上峰。

此次期货股指期货限额规定为20万手,即20万手,则此前设定为20万手。

说明:

为加强市场供求关系的监测,及时发布市场资讯,更好地为全球投资者提供一个公开、公平、公正的价格发现平台。

说明:

1. 计算A股指期货平仓手数,使得同一期货合约的持仓比加套保总手数减少,即当多空各期货投资者在同一期货合约持仓比达到某一水平时,A股指期货合约的持仓比会上升,即当多空各期货投资者都在多头持仓比达到某一水平时,A股指期货合约的持仓比会下降。

2. 计算股指期货实际平仓手数,使得同一期货合约的总持仓比下降,即当多空各期货投资者都在空头持仓比达到某一水平时,A股指期货合约的持仓比会上升,即当多空各期货投资者都在空头持仓比达到某一水平时,A股指期货合约的持仓比会下降,即当空多头持仓比达到某一水平时,A股指期货合约的持仓比会上升,即当空头持仓比达到某一水平时,A股指期货合约的持仓比会下降。