期权的内在价值计算公式(期权价值计算方法)

期权的内在价值计算方法为:期权的内在价值=虚值期权的内在价值+行权价格的期权波动幅度

期权的内在价值计算公式为:期权的内在价值=期权的内在价值+行权价格的期权交易价值

基于期权的内在价值计算公式,我们就可以计算出来二者的内在价值。

具体来说,在技术分析理论中,每一种指标可以反映该股票的未来市价和行权价格。在分析期权的行权价格时,我们可以根据期权隐含波动率的计算公式来综合考虑。

即当该股票的市场价格低于它的内在价值时,股票的价格高于其内在价值,反之,股票的价格低于其内在价值。如下图:

实例1:

从图1中可以看到,该股的期权隐含波动率走势较弱,那么该股票的投资价值就更加稳定,这个时候就可以根据隐含波动率的计算公式来计算。

实例2:

从图2中可以看到,该股的市场价格的走势较弱,且行权价格也很低,那么这个时候可以看到期权的内在价值不足以参考,这个时候应该择机投资该股。

实例3:

上图中的看涨和看跌组合,我们就可以在实值期权日的收市时看到,在这一天内,市场价格处于平均价格附近,但收盘价却处在平均价格附近,这说明,该股票在后一天内价格继续上涨的可能性非常大。

实例4:

在上图我们看到该股的市场价格处于平均价格附近,而收盘价又处在平均价格附近,说明,市场价格的上升趋势十分明显,这个时候可以买入看涨期权。

实例5:

从图2中可以看到,在该股开盘前的最后一个交易日收市时,期权的收盘价创了当天新高,但收市价却低于之前的最高价。

例6:

由上面的内容,可以看到,期权的实值与隐含波动率走势是正相关的,那么相应的期权的隐含波动率分析的方法也会更加简单。