股指期货贴水率计算(股指期货贴水成本)

股指期货贴水率计算公式:

IF=(IH2007-C-V)/(IH2007-C-V)*100%

股指期货贴水率:股指期货的价格

IH2007-C-V:交易的IF合约的标的物

中证500股指期货合约的标的物是上证50股指期货合约。由于股指期货的交割日是每月第三个周五,因此,该合约的交割日价格会高于该合约的交割价格。如将2006年9月以来IF1601合约的交割日确定为2007年9月。2006年9月的最后一个交易日为2007年9月的最后一个交易日。例如,2006年9月11日,最后一个交易日为2007年9月的最后一个交易日。

下面简单的介绍一下股指期货贴水率计算公式:

IH=(IH2007-C-V)/(IH2008-C-V)*100%

其中,IH(IH2003-C-V),买入IH;卖出IH;两者相比,买入IH;卖出IH;两者同涨。

说明,从整体统计股指期货贴水率,我们可以得出股指期货贴水率一般在0-10%之间,并且在这个范围内并不仅仅是负值,还有相对值,一般在10%-20%之间,这是合约名义价值的10倍左右,如果扣除其它因素,贴水率应该在30-40%左右,当然理论上价格不应该因为在第二个交易日就会出现负值。

这样,可以计算股指期货的贴水率。

虽然股指期货与股指期货的贴水率并没有固定的标准,但由于两者在现货价格和股指期货价格上都有一定的贴水,这使得两者的价格波动具有一定的关联性,因此,在理论上,股指期货的贴水率数值可推导出一个相对值。

此外,股指期货还有交割日和贴水标准,交割日指的是股票交割的月份。