芝加哥国债期货名义利率(美债利率期货)为-0.50%,美国联邦基金利率(USDL)为-0.30%,中美利率政策均值为-0.25%。利率期货利率为美债利率期货名义利率,反映美债利率走势的利率水平。美国联邦基金利率(USDL)则为0.10%,代表美国联邦基金利率实际利率的中值。美债利率期货是指以国债收益率为标的物的联邦基金债券市场价格,是世界上历史悠久的利率类期货。

国债收益率和美国国债利率之间的差异在美国联邦基金利率期货市场上具有相关性。与美国政府财政赤字、赤字、出口收入以及抵押品买卖的综合价格模型密切相关。美国联邦基金利率期货价格(CBOE)可以被用来对利率的变化进行预测,其形成价格决定的主要目的在于通过收益率变化对美国政府财政预算产生影响。在纽约联邦储备银行金融研究中心的所有CDS指标中,该指标(USDX)为WSWXY指标,WSWXY指标为标普500指数期货价格。

美国国债利率期货(CBO)是美国债券市场利率期货的简称。它反映的是美国财政部债券价格在发达国家发行的债券的价值。

引述主要国债收益率曲线的所有特性。

美国国债收益率曲线的形成是由美国国债期货市场的价格波动决定的。

美国联邦基金利率期货是美国联邦基金利率期货中的品种之一。该期货品种的特点是,是每当价格下跌的时候,收益率会比利率期货少;反之,收益率就会比利率期货低。美国联邦基金利率期货交易之所以是在一定程度上反映了利率的变动,是因为债券期货主要有三个主要特点,一是利率是基于市场利率变动的,二是利率变动的程度是以债券市场的价格波动为基础的,三是利率变动的程度是以债券市场价格波动为基础的。债券收益率的定价可以直接影响资金面的短期流动性,以及该收益率变化的幅度。由于短期债券和长期债券的交易者是参与其中的,然而长期债券收益率的价格波动受宏观经济政策、信用和偿债能力的影响而很大。

在美国的债券市场,国债利率期货的价格波动对债券收益率变动的程度影响最大。

在美国国债期货市场上,市场利率与联邦基金利率、短长期债券收益率和市政债券收益率等金融资产的价格波动密切相关。