期货的集合竞价(期货的集合竞价是怎么回事)是指在某一期货合约进入交易市场时,将当日的期货交易盘指令下单,即可在当日的交易中有效进行买卖申报。在集合竞价时间内的有效委托报单未成交,则自动有效进入9:30前自动完成成交。而在这一有效委托中,9:30后的报价以及9:30、11:30、13:00以及14:00之后的报价都是按照价格优先、时间优先的原则,向所有有效委托的对手方报价,这样撮合成交之后就能成交了。

集合竞价申报撮合原则是指在有关期货交易所的集合竞价申报系统中,通过软件对未成交的买申报按照时间优先、时间优先的原则进行排序,找出买卖申报中未成交的买卖申报,然后按上述的顺序排列,最后以最大成交量的价格报单。

在集合竞价时的交易撮合原则是指对未成交的买卖申报逐笔连续撮合。其中,未成交的买卖申报原则为最后一笔成交的买卖申报,即最后一笔成交的交易的买卖申报成交价格为该笔成交的买入申报价格。

集合竞价交易指令的定义

集合竞价是指在集合竞价时间内,根据期货交易规则,由期货交易所设计并发布的规则,以计算机系统发出指令,前者是指在期货交易所的系统进行集中竞价交易的指令,后者是指全部的指令都能通过计算机系统发出。

集合竞价指令申报文件有哪些?

它包括以下四个方面:

1、申报价格是指对期货合约的买卖申报价格范围的最高限价。

2、成交数量是指在一交易日的交易价格中,按照成交量的大小对买卖申报逐笔连续撮合的交易指令。

3、交易指令每次最大下单数量为1000手。

4、报价单位是指一个交易所制定的一个集中撮合的价格。

5、最低交易保证金是指合约所需的资金。

6、交易手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用。

7、交割手续费、交割手续费、仓储费以及资金占用的其他费用。