最牛反向期货策略(期货宏观策略)是传统的押注套利策略。

期货股指期货策略?这个在金融市场上一共有四种,他们都是从金融市场中不断地盈利的。那么第一种策略就是股指期货与股指期货的价差互换,其中的套利就是股指期货,也就是对冲套利的手段,就是通过期指套利与股指期货之间的价差的交换来对冲收益。

但是,股指期货的波动性要大于股指期货,股指期货与股指期货之间的价差与股指期货之间的价差之间是存在一定的幅度的,比如从价差的角度来解释,就是基于价差来计算股指期货的波动性。那么,股指期货与股指期货之间的价差是怎么计算的?

举例说明

例如,某个投资者在期货交易公司开户后,该投资者买入10万元的沪深300指数期货,假设该投资者的理论价为300元,那么他将在每上涨一元卖出一手合约股指期货,如果该投资者的理论价是200元,那么他就会获利了1万元,卖出10手沪深300指数期货,从理论价与股指期货的价差来看,这个投资者获利1万元,因此,他买入10万元的沪深300股指期货,如果他的理论价是200元,那么他就会获利1万元。

假设我们在购买沪深300指数期货的同时,买入股指期货,购买股指期货和购买沪深300股指期货的价差变化。假设买入10万元的沪深300股指期货,按照股指期货2005合约的价差为300元,那么投资者就能够在合约价差的合理范围内,获取1万元的差价。同时,投资者在计算股指期货的波动率时,把长期波动率取为一个系数,将短期波动率取为一个期权的隐含波动率。由于股指期货的合约有短期到期日,因此,就使用的波动率指数参数为系数。

假设某投资者在购买沪深300股指期货时,买入10万元的沪深300指数期货,该投资者的理论价为300元,那么他就能够在每上涨一元卖出一手合约股指期货,从而获取200元的差价。