5年期国债期货涨跌情况(5年期国债期货合约)

据统计,5年期国债期货一共产生5年期国债期货交易。据统计,1月16日(周四)至2月21日(周四),该指数期货在所有合约的交易价格中涨幅最大,其涨幅达6.5%。该指数期货成为继上海期货交易所国债期货之后第二个出现涨幅超过20%的交易。据中国证券报报道,我国第一个五年期国债期货(10年期国债期货合约)价格指数期货的交易合约为最近五年(2014年)的主力合约。

截至目前,国内第一个五年期国债期货合约(5年期国债期货合约)在2020年7月19日才挂牌交易,6个连续月份的合约月份为2021年9月。

国债期货的主要特征:首先是利率水平,国债期货的发行条件、交易单位、合约月份、报价方式与国债期货一样。其次是交易时间,国债期货的交易时间在“周五”至“日盘交易”的正常交易时间段;最后是交易活跃度,在“周四”至“日盘交易”的正常交易时间段内。此外,在我国5年期国债期货交易的结算、交割方式上,二者都与国债期货相同。

对比

2021年10月中旬,市场出现了明显的震荡行情,从波动幅度和振幅看,国债期货成交量和持仓量的变化较快。当然,流动性与持仓量的变化也很大程度上影响了债市的运行。

实际上,从9月的交易数据看,在国债期货成交量和持仓量上升的主要原因,在于国债期货市场成交规模增加。目前,市场的活跃度和持仓量均在上升。当然,可能因为投机多头有交易,也可能因为大户减仓。但从持仓量和成交量的变化看,目前的交易量和持仓量变化并不大。

国债期货市场成交量和持仓量的变化,还体现了期货市场资金流动性的强弱。从这个角度来看,从长期看,国债期货成交量和持仓量均会处于增长状态。