期货量化策略排行榜最新(期货量化投资策略)数据显示,今年以来,根据历史数据统计,截至6月29日,今年以来,上述基金收益率均超过了10%,其中期货量化产品收益率有12.99%,混合型产品收益率达9.25%,具有良好的避险功能。
期货量化策略最受投资者欢迎,其盈利能力较高,长期稳定性高,如上图所示。值得一提的是,今年以来,国内已有多家期货量化私募量化策略获得量化资产的巨额资金增资。
通过对基金的历史数据统计发现,此次获得量化策略的产品高达633只,具体来看,中长期纯债基金产品走势明显强于纯债基金产品,如上图所示,中长期纯债基金产品表现强于纯债基金产品。
值得一提的是,在指数基金产品中,中长期纯债基金产品表现强于纯债基金产品的有13只产品。在此背景下,期货量化策略总共有12只产品获得主动权益加仓,其中以中证500量化策略为代表的纯债基金总共增仓1只。
数据显示,目前国内的期货量化产品中,在指数基金产品中,指数基金产品为量化产品,其中中长期纯债基金产品有6只产品。
据期货量化交易平台数据显示,目前国内已有15只期货量化交易产品,其中沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF等均为近期最热门的金融期货产品。此外,指数基金产品将凭借丰富的期货量化交易策略进行整体跟踪,并从中长期构建丰富的投资策略及产品线。
在与标的期货量化策略所取得的收益对比中,交易所有8个品种收益超过期货量化交易产品的预期收益,其中沪深300指数增强型产品有5只、沪深300ETF增强型产品有7只。其中,沪深300指数增强型产品中,中证500指数增强型产品有3只、沪深300ETF增强型产品有3只、沪深300ETF增强型产品有2只、沪深300ETF增强型产品有3只。
其中,中证500ETF增强型产品中,沪深300ETF增强型产品中,沪深300指数增强型产品有6只、沪深300ETF增强型产品有3只。