光大期货国债期货保证金(国债期货 保证金)

现券方面,光大期货国债期货CTD T1909开盘报于5132.80元/千克,最高为1342.80元/千克,最低为519.50元/千克,收盘为519.50元/千克,较上一交易日上涨0.60元/千克,涨幅为0.19%。成交量为25356手,较上一交易日增加6422手,持仓量为102724手,较上一交易日减少12592手。

现券方面,1 年期CTD 券方面,基于中债估值的理论CTD 券为120009.IB;活跃“CTD 券”为150002.IB,IRR 为5.67%,久期为6.08,期现基差为-0.356。目前FR007约2.24%,买入现券做空期货约有1.24%的收益。

现券方面,150003.IB收于3.26%,较前一交易日上涨0.05%;150002.IB收于3.40%,较前一交易日上涨0.00%;150005.IB收于3.30%,较前一交易日上涨0.00%。国泰上证5年期国债ETF收盘106.680元,较前一交易日上涨0.080元。

货币市场方面,4月17日银行间质押式回购市场共成交1423.5亿元,较上一交易日增加3.67%。隔夜收于1.30%,较上一交易日下跌1.80%,成交150.5亿元;7天收于1.56%,较上一交易日下跌1.94%,成交338.5亿元。中期方面,14天收于2.37%,较上一交易日下跌4bp,成交32.8亿元。长期方面,1个月收于3.90%,较上一交易日下跌2.80%,成交28亿元。3个月收于3.20%,较上一交易日上涨14bp,成交101.8亿元。4个月收于3.30%,较上一交易日下跌4.20%,成交70.9亿元。

财经资讯:4月18日,中国人民银行决定,自2015年4月18日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。