美国原糖期货数据可以在哪里导(美国原糖期货行情)

(2)中国原糖期货数据来源于中国海关总署,根据统计数据统计数据为2019年11月27日中国购买原糖31万吨,进口原糖53万吨,配额内白糖12万吨。其中,为原糖而进口白糖6万吨,配额外白糖4万吨,进口量总计8万吨。

(3)贸易商为应对高糖价,对国内白糖需求进行直接套保。由于国内白糖价格目前处于高位,资金认可度高,往往会选择进行大量套保,以规避掉中国的糖市供求关系紧张,同时在榨季国内白糖库存较大,企业库存偏高的情况下,届时价格或继续出现上涨的可能性。

(4)贸易商、特别是糖商对期货、现货进行直接套保。如果进行现货采购,就会产生价格的不稳定和回落。目前这种情况,是由于市场上多数投资者持有的白糖期货空头头寸小于主力空头头寸,他们觉得在榨季的期货价格下跌时,是否可以进行卖出期货的操作,并且将价格下跌的预期转为买入期货的操作。

(5)按期套保方式,该种类型的企业可以选择在远期合同进行套保,该种模式在实际操作中主要采取基差的销售策略。在通常情况下,企业使用的交易模式,有时候基差套保比较麻烦,而采用基差销售的策略,可以大大降低企业在正常情况下出现货不对等的局面,从而顺利开展期货的套期保值操作。

(6)按月价差套保企业,可以选择按照远期月价差套保,与传统的合约价差套保模式不同,由于企业交割品和现货价差在不同时期并不存在明显的差别,因而存在基差定价的情况,即根据不同时期的现货价差的变化,选择套期保值额度,而不是根据与该现货价差的浮动额度来进行套期保值操作。

基差定价模式的应用及原理

(1)按年度、月份套期保值,其特点是从一个价格区域(大商所聚丙烯期货合约交易所、大商所聚丙烯期货合约交易所、大连商品交易所聚氯乙烯期货合约交易所、大商所聚丙烯期货合约交易所的交易对象不同),选择从每个价位上的期货品种进行基差定价,这是基差定价的基础。