期货新旧合约缺口(期货新旧合约缺口怎么算)

在期货中,二者的形态,会发生较大的转变,主要是因为期货新合约的存在。在股票指数期货中有一些缺陷。股指期货因为没有到期日,股票指数期货还没有到期日,期货新合约可以作为履约的对象。

例如,沪深300,中证500的交易所规定,在交割期内,每个月都要返还手中的合约,而目前沪深300股指期货因为价格较高,一般来说,每个月都有大量的空单出现。而且,空单的价格、成交量并不是特别的大,现在一般来说,主力合约中的总持仓都会较低,而交易量比较小的合约,总持仓量会有较大的变动。如果交易者的持仓量比较大,那么很有可能会被主力合约价格的上升所迷惑,在这种情况下,往往就要考虑减仓,或者反向平仓了。

由于期货新合约交割月份的不同,通常情况下,持有这些合约的投资者会比较多选择从后两个合约进行平仓。一般来说,持仓量较小的合约所占用的资金会比较小,尤其是小合约。但是,大户与散户之间的套利操作,就存在较大的投机操作空间。当他们没有多少资金时,通常会选择现货,甚至有时候还会选择期货套保。